Trading System Expectancy Calculator

Como calcular a expectativa do seu sistema de negociação Forex 14 de setembro de 2013 A expectativa é uma fórmula simples que você pode usar para determinar o quão confiável é o seu sistema de negociação forex. Você deve voltar e olhar para todos os seus negócios que foram rentáveis ​​versus todos os seus negócios perdidos. Então, calcule a rentabilidade dos seus vencedores versus quanto seus perdedores o custaram. Se você não possui essas estatísticas, você também pode testar seu sistema em dados históricos. Aqui está a fórmula de expectativa: W significa o comércio médio vencedor L significa perda média média P significa taxa percentual de vitórias Exemplo: você fez 10 negociações. Seis deles estavam ganhando negócios e 4 estavam perdendo negócios. Isso significa que sua proporção de porcentagem é de 6 10 ou 60. Se suas seis negociações lhe trouxeram lucro de 2.400, sua ganha média é 2.400 6 400. Se suas perdas foram de apenas 1.200, sua perda média é de 1.200 4 300. Aplique esses números Para a fórmula de expectativa: E 1 (400 300) x 0,6 8211 1 0,40 ou 40. Neste exemplo, a expectativa de seu sistema comercial é de 40. Isso significa que sua estratégia de negociação retornará 40 centavos por cada dólar investido (negociado) ao longo do tempo prazo. Publicações relacionadas: Determinando a expectativa em sua negociação Publicado em 12 de agosto de 2008 por John Jagerson Os comerciantes precisam ter uma compreensão sólida e realista do que eles esperam no futuro e, especificamente, quais os retornos que eles esperam produzir em termos de lucros. Pergunto aos comerciantes o tempo todo que tipo de retornos ou atrativos que esperam em sua conta e um número surpreendente dizem que eles não têm idéia ou me dão seus objetivos em vez de retornos planejados a longo prazo. Eles querem ser rentáveis, mas não entendem como uma série de negócios podem afetar o valor geral do portfólio. Esse tipo de negociação sem expectativas planejadas e regras é uma grande barreira para o sucesso. Então, qual o problema com não saber o que esperar Random Trading Muitos comerciantes têm propensão para negociação aleatória. Esses tipos de comerciantes parecem estar pescando oportunidades. Eles podem ter um comércio ou dois de outra pessoa que viram em um fórum ou boletim de notícias, ou eles podem apenas entrar em negociações sem um procedimento de controle de risco firme no lugar. Eles tendem a esperar e ver o que acontece. Geralmente, o que acontece é um período indecente de indecisão, perda e frustração. Incompreensão dos custos de negociação A segunda questão com que estes comerciantes lidam com a falta de compreensão dos custos do sistema ou da estratégia. Costumo me referir a isso como miopia comerciante ou visão de túnel. Esses comerciantes se concentram em um comércio por vez e não estão pensando em amanhã, nem nos próximos meses, e não entendem os custos que podem afetar os resultados no longo prazo. Nesta seção, abordaremos essas questões e caminharemos no processo de desenvolvimento de uma expectativa precisa para uma estratégia de negociação. O que é expectativa A expectativa é o que parece. Isso ajuda você a entender como os vencedores, perdedores, ganhos e perdas se relacionam entre si no longo prazo. Este processo ajuda você a entender o que seus lucros do sistema de negociação deve ser, e ajuda a validar seu teste de retorno. Nesta lição, desenvolveremos a expectativa em três etapas. Primeiro, você calculará seus índices de ganhos e perdas. Em segundo lugar, você calculará sua relação recompensa-risco. Finalmente, você combinará os dois números em uma relação de expectativa. Essa informação ajudará a entender o que você pode esperar no futuro. Etapas para o desenvolvimento da expectativa 1. Calcule seu índice de ganhos e perdas 2. Calcule seu índice de recompensa para risco 3. Combine esses dois índices em uma relação de expectativa Razões de perda e perda Este é um número simples para calcular. Primeiro, do seu período de teste de volta, somar o número total de negócios que teriam sido feitos. Em seguida, totalize o número de negociações vencedoras desse conjunto. Finalmente, divida o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios. Isso lhe dá sua relação de vitória. Imagine que você tenha uma estratégia que você tenha testado mais de 150 negociações totais com uma relação de ganhos de 28. Isso significa que o sistema resulta em um comércio rentável 28 do tempo e perdedores 72 do tempo. Os rácios de ganhos e perdas são calculados assim: (42 vencedores totais) (150 negociações totais) Rácio de 28 ganhos 100 8211 (relação de 28 ganhos) 72 taxa de perdas Isso pode parecer muito baixo, mas, à medida que continuamos, vemos que isso não significa o sistema Não é lucrativo. Índice de recompensa para risco Este é também um número relativamente simples para calcular. A razão de risco para recompensar, portanto, é simplesmente o tamanho médio de um comércio lucrativo dividido pelo tamanho médio de um comércio perdedor. Imagine que em sua estratégia comercial seus vencedores são 5 vezes maiores do que seus perdedores. Isso fará sua recompensa para a relação de risco 5. (tamanho de 500 vencedores) (tamanho de 100 perdedores) 5 Índice de expectativa Neste ponto, podemos combinar esses dois números para criar um índice de expectativa. Este é um processo simples de multiplicar a relação entre recompensa e risco (5) pela porcentagem de negociações vencedoras (28), e subtraindo a porcentagem de negociações perdidas (72), que é calculada como esta: (Rácio de Risco / Rácio de Renda x ganhos ) 8211 Rácio de perdas Rácio de expectativa Superficialmente, isso significa que, em média, você espera que essa estratégia seja negociada para retornar 68 vezes o tamanho de seus perdedores. Isso é importante por dois motivos: primeiro, pode parecer óbvio, mas você sabe imediatamente que você tem um retorno positivo. Em segundo lugar, agora você tem um número que pode comparar com outros sistemas candidatos para tomar decisões sobre quais você emprega. É importante lembrar que qualquer sistema com uma expectativa superior a 0 é rentável usando dados passados. A chave é encontrar um que será rentável no futuro. Você também pode usar esse número para avaliar a eficácia das modificações neste sistema. Outros fatores A expectativa é um fator importante, mas há três considerações fundamentais que são importantes a serem observadas ao desenvolvê-lo: 1. Custos de negociação Existe um método simples para ajudar a entender melhor os efeitos dos custos de negociação em seu sistema. Reduza os ganhos em seus vencedores pelo montante dos custos de negociação e aumente seus perdedores da mesma forma. Como mencionei em uma seção anterior, também é bom assumir uma certa quantidade de deslizamento durante a entrada. Em outras palavras, nunca assuma que as coisas funcionem perfeitamente em seus negócios. 2. Dimensionamento de Posição. Aqui, você precisa começar a trabalhar para entender como a expectativa funciona com o dimensionamento da posição. Uma relação de expectativa pode parecer boa, mas sem um dimensionamento de posição adequado e consistente (uso de alavancagem, margem e tamanho do lote), seu desempenho real ainda pode ser ruim. Vamos falar sobre o dimensionamento da posição com mais detalhes novamente. 3. Resultados históricos versus futuros É importante ressaltar que, quando você está construindo e testando um sistema inicialmente, você confia em dados muito falíveis. Os dados passados ​​certamente são úteis, e é a melhor alternativa quando você está desenvolvendo uma idéia. No entanto, o passado NÃO é uma indicação do que acontecerá no futuro. Você provavelmente não verá resultados perfeitamente consistentes com o que você viu no passado em seu período de teste. Isso simplesmente não acontece. Em vez de invalidar a sua análise de expectativa, no entanto, acho que isso torna ainda mais importante. A expectativa é uma ótima maneira de comparar e analisar estratégias e modificações de estratégias. É uma verificação sólida da viabilidade da própria estratégia. Se o seu índice de expectativa for negativo, você não deve negociar a estratégia. A expectativa também serve para um propósito de planejamento importante. Eu sempre comparo o desenvolvimento de uma relação de expectativa com a lista de verificação pré-vôo que um piloto usa antes da decolagem. Se você é capaz de responder todas as perguntas necessárias para uma relação de expectativa, então você fez um bom planejamento. Se um dos seus fatores de negociação estiver em branco, ou apenas uma estimativa, você precisa solidificá-lo antes de executar em seu sistema.